基于GARCH族模型的美国纳斯达克指数波动率研究
利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差分得到近四年日收益率序列,检验时间序列是否具有ARCH效应,结果表明:收益率序列不存在自相关性,波动率具有明显的自相关,适合用GARCH族模型建模.
纳斯达克指数、波动率、GARCH族模型、非对称性
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F832.5(金融、银行)
2021-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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