贷款基准利率调整对中国股票影响研究
本文使用GARCH(1,1)模型研究了基准利率调整政策对股票市场的直接作用,结果表明基准利率的调整对中国股票市场短期直接影响十分有限;因此本文认为我国基准利率调整的执行不具有对中国股市短期的直接影响性,在一定时间范围内的影响也具有局限性.
货币政策、基准利率调整、GARCH模型
38
F821.0(货币)
本篇论文获武汉工程大学校长基金项目资助,项目名称:《基于概率的购买股票风险预测方法研究》,项目2017067
2019-06-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
5-7