基于ARIMA模型的北京市CPI预测分析

摘要：

模型是在分析时间序列问题时较为常用的一种方法,该模型尤其在研究时间序列的短期预测方面表现较好.文章选取了北京市2005年1月至2017年6月的(居民消费价格指数)月度数据为样本,借助于Eviews8.0软件,构建了(0,1,12)模型,经过检验,该模型充分提取了数据中的有用信息,拟合的效果也较为良好,并利用该模型对北京市2017年下半年趋势进行了预测.

关键词：ARIMA、CPI、预测

所属期刊栏目：37

分类号：F726(中国国内贸易经济)

资助基金：促进高校内涵发展——研究生科技创新项目——2017年经管学院研究生科技创新项目"中关村经济运行效率测定及提升研究"5121723503

在线出版日期：2018-01-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：21-22