VaR置信水平的修正方法及“上证指数”实证分析

摘要：

针对风险价值VaR的置信水平在真实分布与拟合分布下存在差异的问题，构建了修正因子对拟合分布下VaR的置信水平进行修正。利用Kolmogorov-Smirnov检验法得到拟合曲线对金融收益历史数据的拟合优度，并结合拟合分布对真实数据分布的估计偏差构建修正因子。通过对标准正态分布随机数的数值模拟和基于上证指数对数据收益率进行的实证分析，验证了所构建的修正因子的合理性。

关键词：置信水平、VaR、拟合优度、修正因子

所属期刊栏目：35

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2016-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：179-181