基于GARCH模型的金融市场波动性分析与预测

摘要：

以上证指数2004年1月2日至2014年12月28日交易日收盘价格的实际数据为样本，采取两种不同的波动率定义方式分别建立上证指数波动率的GARCH模型，并对两种波动率进行预测对比分析，实证研究结果表明以标准差定义的波动率建立GARCH（1，1）模型进行未来波动率预测的拟合效果较好。

关键词：上证指数、波动性、GARCH模型

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-03-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：46-47