基于VAR的企业年金投资风险计量

摘要：

风险价值法VaR能有效的管理市场风险,是目前国内和国际主要的风险管理方法.在中国三支柱养老保险体系中,基本养老保险替代率水平偏高,企业年金作为第二支柱,具有广阔的发展空间,做好其投资风险管理十分必要.本文分别利用德尔塔-正态法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法对泰康资产稳定增利混合型养老产品投资风险管理作出实证分析,再通过回测检,验证此方法的有效性.

关键词：企业年金、VaR方法、风险管理

所属期刊栏目：34

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：北京市委组织部优秀人才培养资助项目项目名称:企业年金资产配置及投资策略研究,项目编号2012D005007000006

在线出版日期：2015-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：32-34