基于GARCH模型的股票市场价格波动分析

摘要：

在经济和金融研究中,波动性一直是一个非常重要的方面,中国股票市场建立至今,股市大起大落成为一种常态.本文建立了上证综合指数波动的GARCH模型,从实证角度说明了上证综合指数波动存在着波动集簇性,而GARCH模型可以很好的拟合股指波动情况,同时对股指收益率也能进行较好的预测,最后根据结论提出了一些对策建议.

关键词：上证指数、条件异方差、GARCH模型

所属期刊栏目：29

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2010-12-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：50-52