10.3969/j.issn.1006-4311.2010.08.017
随机利率下的复合Poisson-Geometric风险模型及破产概率
本文主要研究的是在随机利率下保费收入为复合Poisson-Ceometric过程的风险模型,在随机利率为levy过程的情况下,得到了破产概率满足的积分方程,以及得到最终破产概率的上下界所满足的积分不等式,以此作为保险公司经营的预警信号更具有现实意义.
随机利率、复合Poisson-Geometric过程、破产概率、levy过程
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F832.6(金融、银行)
2010-06-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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