10.3969/j.issn.1006-4311.2009.11.056
Prelec权重函数及其不同先验行为假设的比较分析
自从前景理论提出以来,人们已经普遍认识到决策者会高估低概率事件、低估高概率事件.在提出的诸多权重函数之中,Prelec权重函数由于其简单,与大部分实证证据一致以及有一个理论化基础而备受关注.Luce提出了一种相对于复合不变性而言更简单的,基于还原不变性的推导,而Al-Nowaihi和Dhami在此基础上提出了幂不变性.文中对Prelec权重函数进行了简单描述以及利用其对金融异象的解释,再就复合不变性、还原不变性和幂不变性这三种能推导出Prelec权重函数的先验行为假设进行了总结,并对其进行了简单比较分析.
Prelec权重函数、复合不变性、还原不变性、幂不变性、前景理论
28
O174(数学分析)
2009-12-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
155-157