基于Delta-EVT的商业银行信用风险超额损失的VaR度量

摘要：

采用Delta-EVT模型,针对商业银行信用风险超额损失,从整体(或部门)的角度进行度量;并对模型进行了实证分析,取得良好的效果,从而为商业银行的信用风险管理提供了具有一定科学价值的决策参考变量.

关键词：Delta-EVT、信用风险、GPD

所属期刊栏目：28

分类号：F830.33;F069.9(金融、银行)

在线出版日期：2009-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：150-152