房地产价格随机波动与房地产收益风险值(VaR)的研究

摘要：

分析房地产价格的变化规律,科学准确地预测未来某一时点的价格,对房地产投资和国家针对房地产过热问题进行宏观调控具有重要指导意义.探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海住宅和办公楼价格指数时间序列收益率风险进行了实证研究;结果表明,SV模型能很好刻画价格指数实际特征,也能准确地预测房地产价格波动性.

关键词：房价指数、波动性度量、VaK方法、SV模型

所属期刊栏目：28

分类号：F293.35(城市与市政经济)

在线出版日期：2009-06-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：161-163