抵押贷款证券化产品定价:提前偿付概率模型

摘要：

对抵押贷款证券化产品(MBS)定价的关键性因素--提前偿付率的基本理论、定价模型框架进行了系统性分析,提出了更符合国内实际情况的部分提前还款率模型和全部提前还款率模型,使用季节性、贷款信息、借款人信息等多个变量,设定LOGISTIC回归对提前偿付率模型进行了有益探讨.

关键词：抵押贷款证券化、部分提前偿付率模型、全部提前还款率模型、LOGISTIC回归

所属期刊栏目：27

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2008-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：158-164