金融时间序列高阶矩的时变性与波动持续性研究

摘要：

波动持续性与非对称性是二阶矩方差的两个典型特征,类似于方差风险.高阶矩风险也具有自己的特征.重点讨论了三阶矩偏度与四阶矩峰度的时变性特性与波动持续性特征,指出不仅方差具有波动持续性,而且高阶矩序列同样存在持续性.并给出了高阶矩存在持续性的定义以及波动的持续性定理的相关证明.

关键词：高阶矩、时变性、渡动持续性、金融

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70471029

在线出版日期：2008-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19