VaR模型及其在金融风险管理中的应用

摘要：

风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准.本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景.

关键词：风险价值(VaR)、金融风险、管理

所属期刊栏目：25

分类号：F069.9(经济学分支科学)

资助基金：天津市高等学校社会科学科研项目20052520;中国博士后科学基金2004035520

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：51-53