基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析

摘要：

大多数经济时间序列存在着惯性,或者说具有迟缓性.通过对这种惯性分析,可以由时间序列的当前值对其未来值进行估计.本文从我国历年(1953-2004)的第三产业总产值数据出发,将这些数据平稳化,建立自回归移动平均模型(ARAM),从中找出我国第三产业发展的内在规律性.

关键词：时间序列、第三严业总严值、ARAM模型、平稳性

所属期刊栏目：25

分类号：N945.12(系统科学)

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：10-12