10.3969/j.issn.1006-4311.2005.08.010
商业银行市场风险管理中的VAR模型
巴塞尔新资本协议规定金融机构满足资本充足率的要求,并将风险分为信用风险、市场风险和操作风险.针对市场风险的管理,本文着重介绍VAR模型的概念、VAR的种类以及主要特点,并指出VAR面临的主要问题及其在我国金融应用的前景.
巴塞尔新资本协议、市场风险、VAR模型
24
F830.33(金融、银行)
2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
24-27
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10.3969/j.issn.1006-4311.2005.08.010
巴塞尔新资本协议、市场风险、VAR模型
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F830.33(金融、银行)
2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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