10.3969/j.issn.1006-4311.2005.07.010
金融风险计量研究--基于VaR模型的分析
本文通过分析风险的本质涵义,提出了定量分析金融风险的路径;通过回顾对于金融风险定量研究的一些模型和方法,详细介绍了VaR模型及其估计技术,指出了风险定量技术的广阔应用前景.
金融风险、风险的计量、下偏矩方法、VaR模型
24
F069.9;F062.4(经济学分支科学)
2005-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
21-24
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10.3969/j.issn.1006-4311.2005.07.010
金融风险、风险的计量、下偏矩方法、VaR模型
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F069.9;F062.4(经济学分支科学)
2005-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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