商业银行的企业违约概率度量方法发展沿革及比较研究

摘要：

违约概率度量是指对可能引起信用风险的因素进行定性分析、定量计算,以测量借款人的违约概率,为贷款决策提供依据.国际上违约概率度量领域的研究和实际应用,有从主观判断分析、财务比率分析、统计分析转向人工智能、以资本市场理论和信息科学为支撑的方法等动态计量分析方法为主的发展趋势.本文对商业银行的企业违约概率度量方法发展沿革进行了比较研究,并对违约概率度量方法的国内研究作了综合评述.

关键词：信用风险、违约概率度量、统计分析、人工智能

所属期刊栏目：23

分类号：F114(世界经济、国际经济关系)

资助基金：国家自然科学基金00BGY043

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：116-121