基于KMV模型的我国上市银行信用风险度量研究

摘要：

信用风险广泛存在于社会经济运行与各类商业往来中,是我国金融体系中面临的主要风险之一.能够精准有效地度量信用风险,对于帮助金融机构和广大投资者合理选择风险管理策略具有重要的参考意义,能够有效控制因违约事件发生所造成的经济运行成本.对上市银行信用风险的定量分析,KMV模型对测度我国市场中的信用风险具有适应性,能够作为对监督防范信用风险的有力工具.

关键词：信用风险、KMV模型、风险测度

在线出版日期：2019-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：81-85