基于协整方法的jt1705与rb1705商品期货配对交易研究

摘要：

通过研究商品期货jt1705与rb1705价格之间的协整关系,设计了有效的套利模型,并运用模型的残差序列的回归均值的特征对配对交易进行了损益分析.可利用该模型进行配对交易完成商品期货跨品种套利,获得较为稳定的收益.该模型不仅仅局限于期货市场,而是具有一定的延展性.随着我国股票市场的做空机制不断完善,该模型同样可应用于股票市场.

关键词：商品期货、配对交易、协整模型、统计套利

分类号：F83;F22

在线出版日期：2017-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：105-108