应用条件风险值的多元回归模型

摘要：

在越来越多的金融数据分析中,数据并不是简单地按预想服从正态分布,而是在尾部和中心聚集,出现“尖峰厚尾”的特征,即重尾现象.应用条件风险值(CVaR)模型的一种新回归方法,比传统的最小二乘回归法,能够有更好地实现在尾部数据的回归效果,预测的精确性也得到了提升.

关键词：条件风险值、回归、重尾现象、最小二乘法

分类号：F224;F832.51;F323.8

资助基金：浙江省自然科科学基金项目LY15G010007

在线出版日期：2017-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：91-93