10.3969/j.issn.1008-6781.2012.05.009
基于pair copula的多维股市尾部相关性分析
采用pair copula模型对多维情形下的尾部相关性进行了分析,以中国内地及周边国家和地区的股市周收盘价为研究对象,采用经验分布拟合边缘分布,引入藤结构,并结合t-copula、Clayton copula和Joe-Clayton copula分解多维密度函数,结果表明,pair copula模型可以很好地解决多维情况下的尾部相关性分析.
pair copula、尾部相关性、藤结构、股市
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F830.91(金融、银行)
教育部人文社会科学研究规划基金项目10YJA630182;山西省软科学项目2011041001-02;山西省自然科学基金2009011011-3;山西省回国留学人员科研资助项目2011-078
2012-11-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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