Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断

摘要：

该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差ν的矩估计,并用-m和-ν给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计.通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析.

关键词：Cox-Ingersoll-Ross模型、平方变差估计、条件矩估计

所属期刊栏目：18

分类号：O24(计算数学)

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：188-192,235