基于VaR模型的银行风险管理

摘要：

VaR模型在风险管理中是一个常用工具,介绍了改进的连续VaR计算方法,说明如何利用VaR对银行的风险进行管理,包括那些虽在中途突破阈值但期末又恢复到阈值以上的损失概率,弥补了常规VaR的缺陷,是一种比常规VaR更稳健的风险估计方法,并以银行风险资本估计为例,通过实证对比指出了两种方法的差异.

关键词：VaR模型、银行风险管理、实证对比分析

所属期刊栏目：36

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2007-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：10-13