时变序列分析方法

摘要：

对白噪声标准差随时间变化的时变序列模型进行研究,给出便于工程应用的模型形式.建立确定白噪声标准差、自回归系数和滑动平均系数函数形式的方法,并分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数.在此基础上建立时变序列预测公式及误差估计公式,给出其回归与时变自回归模型.

关键词：非平稳序列、时变序列、时变参数、预测、时变自回归

所属期刊栏目：28

分类号：O24(计算数学)

资助基金：国防预研基金413200204

在线出版日期：2006-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：353-357