一种计算随机变量函数均值和标准差的方法

摘要：

在工程实践中常常需要对随机变量函数的均值和标准差进行计算。对于这种问题，通常采用的是Monte carlo方法、Taylor级数展开法、Taguchi法及其改进方法、Rosenbluthe法及其改进方法等。其中最有效的是Monte Carlo方法，但其计算效率低。为此，提出利用数论方法产生分布均匀的数论网格点，以此伪随机数代替由Monte Carlo方法产生的随机数计算随机变量函数的均值及标准差。计算实例表明，这种利用伪随机数的方法不但克服了Rosenbluthe改进方法在处理高阶函数时计算结果偏离实际值的缺点，而且与Monte Carlo方法相比，提高了计算效率。

关键词：随机函数均值标准差伪随机数Rosenbluthe方法Taylor级数

所属期刊栏目：23

分类号：O211;O213.2(概率论与数理统计)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目97024832

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：107-110