生猪价格波动的时序特征和空间特征的异质性 ——基于江西的分析

摘要：

基于结构突变视角,从时间和空间两个维度研究江西省生猪价格波动特征的异质性.从时间维度,借助非参数Mann-Kendall检验识别2000年1月至2017年10月生猪价格数据的结构变点,运用(G)ARCH模型探索生猪价格波动特征的异质性.结果表明:2000年1月至2017年10月生猪价格波动具有长记忆性,生猪市场不具有高风险高回报特征,生猪价格收益率存在明显的非对称性.2007年3月生猪价格发生了突变,2000年1月至2007年3月生猪价格收益率存在波动聚集性,不具有风险性和非对称特征.2007年4月至2017年10月生猪市场具有高风险高回报特征,利空消息比等量利好消息对生猪市场的冲击要大;空间维度,运用GIS和GeoDa软件得到Moran's I值和LISA聚集图.整体上看,价格存在较为显著空间自相关,局部看南昌市和吉安市分别存在"高-高"和"低-低"正的空间相关性,鹰潭市则存在"低-高"负的空间相关性,具有空间异质性.

关键词：生猪价格、Mann-Kendall检验、(G)ARCH模型、空间统计

所属期刊栏目：17

分类号：F323(中国农业经济)

资助基金：国家自然科学基金项目71561014;江西省社会科学规划项目16YJ34;江西高校人文社会科学基金项目GL162014

在线出版日期：2018-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：570-578