国际原油价格与农产品价格的波动效应研究--基于VAR－DVEC模型

摘要：

利用1997年3月—2012年12月数据，建立VAR模型研究国际原油价格对国内大豆价格、玉米价格和小麦价格的动态冲击；同时运用DVEC和DVEC－TARCH模型分析国际原油价格波动和国内主要农产品价格波动的关联性和非对称性。结果发现：国际原油价格和国内大豆价格互为Granger原因，国际原油价格对大豆价格影响程度最大，对玉米价格的影响次之，对小麦价格影响不明显；国际原油价格波动主要来自自身前期波动，而大豆价格波动同时受到自身和外部冲击的影响。大豆价格波动呈发散趋势，玉米和小麦价格波动趋于收敛；国际原油价格和大豆价格波动具有非对称性，玉米和小麦价格的非对称性则不显著。

关键词：国际原油价格、农产品价格、VAR模型、DVEC模型、DVEC-TARCH模型

分类号：F323(中国农业经济)

资助基金：国家社会科学基金重大项目13＆ZD160;国家自然科学基金项目71163019、71461019

在线出版日期：2015-01-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：620-627