我国农产品期货与现货价格波动关系实证研究 ——以郑州强麦期货和现货价格为例

摘要：

自20世纪90年代我国农产品期货市场建立以来,农产品期货价格与现货价格存在着严重波动,为促进农产品期货市场的完善,弄清造成农产品价格波动的直接原因,了解目前我国农产品期货市场价格发现功能的有效情况,以郑州期货交易所的强麦为例,选取2016年1月至2017年11月的日度相关数据,运用协整检验、VAR模型、脉冲响应进行实证分析.结果表明:在一定程度上,有效发挥了郑州强麦期货市场价格的发现功能,但这种发挥是不充分的,程度仍是不够的.为了促进农产品期货市场的发展,就要从完善期货交易品种与期货合约、市场参与主体、加快推广"保险+期货"创新模式等方面着手.

关键词：郑州强麦、期货价格、现货价格、价格发现功能

所属期刊栏目：32

分类号：F243(劳动经济)

资助基金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目14JJD790045;浙江省大学生科技创新项目2018R412019

在线出版日期：2019-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：62-68