我国商业银行利率风险评估

摘要：

文章利用Fisher-Weil久期模型,估算了我国十二家上市商业银行次贷危机前后(2007年、2010年、2015年)资产负债的久期及其缺口,分析了商业银行利率风险的演变和现状.估算结果显示次贷危机前后我国商业性银行之间资产负债的久期缺口变化差异显著,但总体缺口都偏大,面临的利率风险较高.文章认为应加速信贷资产证券化进程,为商业银行利率风险管理提供必要的市场环境;商业银行也应主动调整资产负债结构、利用国债期货等工具加强利率风险管理.

关键词：利率风险、Fisher-Weil久期模型、风险管理、资产证券化

所属期刊栏目：30

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家社科基金一般项目13BJL065、14BJY122、15BJY169

在线出版日期：2017-05-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3-8