基于logistic模型商业银行借款企业违约概率的度量——以制造业上市公司为例

摘要：

新巴塞尔协议的要求以及利率市场化的逐步完成,商业银行的风险管理已经成为重中之重,其主要内容就是测算借款人的违约概率.文章运用logistic回归模型,对2011年-2014年我国80家制造业A股上市公司的21个指标进行比较分析,得到以固定资产比率、流动负债率、每股收益以及资本积累率为显著影响变量的违约概率预测模型,以期为商业银行建立起对借款企业违约风险的定量测试和评估系统以及完善贷款定价机制提供依据,并提出相应的对策建议.

关键词：商业银行、违约概率、logistic模型、制造业企业

所属期刊栏目：29

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2017-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：27-34