利率市场化进程中城商行利率风险度量及应对--以浙江省为例

摘要：

城商行的资产负债配置在利率对称调整的情况下具有一定的抗风险能力，但在利率非对称调整条件下，其净利息收入将受到重大冲击。新兴金融业务应成为城商行的转型着力点，可选择适合的业务发展方式和经营模式，并借助地方政府的支持。加强对存贷款定价机制的研究，采用总行集中的模式构建内部资金转移定价体系，为内部资金的合理定价和有效资产配置奠定基础。发挥城商行服务中小企业的优势，走差异化的特色发展道路。提高利率风险管理意识，投入研发银行账户利率风险管理系统，建立完善的账户利率风险管理机制，合理预测利率变化，提前安排自身的资产负债结构，有效规避风险，并运用多种利率衍生工具规避利率风险。

关键词：城市商业银行、利率市场化、对称分析、非对称分析、利率风险、利率衍生工具、资金定价

分类号：F832.1(金融、银行)

资助基金：浙江省教育厅2014年度科研项目“利率市场化对浙江省城市商业银行影响的实证分析”Y201432291

在线出版日期：2015-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：31-38