我国商业银行操作风险收入模型度量估计

摘要：

操作风险是银行需面对的主要风险之一,操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提之一.通过12家(4类)银行2002至2009年数据,使用收入模型回归分析这四类商业银行操作风险,在对操作风险的绝对值度量,得出股份制商业银行操作风险大于城市商业银行;在对使用操作风险的相对值比较的结果是城市商业银行操作风险大于股份制商业银行.使用操作风险的相对值来度量操作风险更为科学,也更接近现实.

关键词：收入模型、操作风险、商业银行

所属期刊栏目：23

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2011-06-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：16-20