沪深B股差异性的影响因素探析——基于指数、汇率、利率的相关性和OLS回归分析

摘要：

自从2001年沪深B股市场对境内居民开放以来,投资者对沪深B股的投资热情空前高涨,但是沪深B股走势的差异性却很大.利用sas统计学软件对可能影响沪深B股走势差异性的原因进行相关性分析和OLS回归分析.分析发现,造成沪深B股差异性原因主要有人民币对美元汇率和对港元汇率差异,受沪深A股市场、中国国内宏观经济状况的影响程度不同,沪深B股上市公司本身的组成结构和背景不同.

关键词：沪深B股、相关系数、差异性、OLS回归分析

所属期刊栏目：23

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2010-09-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：50-53