10.3969/j.issn.1006-8554.2010.01.017
投资者情绪与股市周期的实证研究
本文运用<股市动态分析周刊>中的好淡指数度量投资者情绪,利用2008-2009的股市数据对我国投资者情绪与股市波动关系进行实证研究.结果表明:当滞后期为1时,短期好淡指数对上证综指周收益序列存在Granger因果关系,反过来不成立;我国投资者情绪短期指数与股指收益有正向关系.
行为金融、投资者情绪、股市周期
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F83;F8
2010-04-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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