随机利率市场下标准障碍期权的理论探讨

摘要：

文章对于在随机利率环境下的障碍期权定价提出了一种通用的计算方法.这些期权的障碍价格是常数或者随机的,特别考虑折现障碍的情况(瞬时变化利率下).在实践中,我们拓展了Rubinstein和Reiner在Vasicek利率模型下,根据Black and Scholes模型对障碍期权定价给出的闭形式公式.而在随机Vasicek利率下对障碍期权定价的准确性只能取决与障碍价格的特征.

关键词：计价单位变换、Vasicek模型、Markovian逼近

所属期刊栏目：16

分类号：F83;F81

在线出版日期：2009-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：3-5