基于复杂网络的时间序列双变量联动波动

摘要：

选择伦敦金与Au9999下午收盘价格作为样本数据研究时间序列双变量之间的联动波动规律。依据粗粒化方法，将伦敦金与Au9999价格的联动波动状态转化为由5个｛P，N，M｝字符组成的字符串，每个字符串代表5天的价格联动波动模态。将模态作为节点，模态之间的转化为边，构建价格联动波动复杂网络。运用复杂网络理论对时间序列双变量联动波动模态的统计、变化规律和演化机制进行分析。结果表明：时间序列双变量联动波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性，其联动波动模态主要通过少数几种模态进行转换与演化。本方法不仅可以研究不同类型时间序列双变量联动波动，同时可为多变量联动波动研究提供思路。

关键词：复杂网络、粗粒化、联动波动、时间序列

分类号：N945.2(系统科学)

资助基金：国家自然科学基金71173199;国土资源部资源环境承载力评价重点实验室和河北省重点学科技术经济及管理联合资助

在线出版日期：2014-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：742-750