非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计

摘要：

应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.

关键词：非高斯短期利率模型、正则化方法、罚方法、光滑算子

所属期刊栏目：29

分类号：O241.83;O29(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金11171256;福建省教育厅A类项目JA09201;上海市科学计算E-研究院课题03004

在线出版日期：2013-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：837-844