国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发

摘要：

本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计模型,为国内银行LGD模型的构建提供有益的思路和借鉴.

关键词：商业银行违约损失率模型开发

分类号：F832.33;F224;TP391.9

在线出版日期：2011-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：235-240