时间序列一步预测方法

摘要：

为了改善时间序列预测的性能,提出一种时间序列一步预测分析方法.首先将一个时间序列分解为总体趋势和个体波动两个序列,然后分别对这两个序列进行预测分析,再将结果合成得到最终的预测结果.对于总体趋势序列利用加权滤波算法进行分析,而对于个体波动序列则先进行混沌特性分析,再结合混沌预测分析方法对其进行预测.利用混沌优化方法动态地调节预测网络的参数,逐渐提高网络的预测精度.利用该方法分别对混沌序列、实际股票价格等序列进行了仿真预测分析,仿真结果表明,该方法具有良好的预测效果.

关键词：时间序列、预测、混沌、网络

所属期刊栏目：27

分类号：TP274+.2(自动化技术及设备)

资助基金：天津市高等学校科技发展基金资助项目20060613;国家自然科学基金资助项目60808020

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1266-1269