基于Matlab的几何运动布朗模型的应用与预测

摘要：

介绍了Matlab计量经济学工具箱在随机微分方程方面的应用.叙述了几何布朗运动模型的定义以及该系统的离散化过程.利用Matlab计量经济学工具箱对某地区证券交易所10年综合指数进行模拟,阐述了随机模型分析数据的步骤,比较了真实值与Euler逼近值之间的误差.最后使用Euler数值方法离散后的方程,以最终的原始数据预测之后20天的综合指数,并与实际值进行了比较.研究结果表明几何布朗运动模型的应用与预测效果良好.

关键词：几何布朗运动、计量经济、欧拉算法、预测、Matlab工具箱

所属期刊栏目：33

分类号：TP301.6;TP391.9;TP183(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2013-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：329-330,334