基于复杂网络的证券市场智能建模与分析

摘要：

股票市场作为金融系统的重要组成部分,是一个典型的具有结构复杂性和节点复杂性的复杂网络系统.作为拆分和了解复杂网络的有力工具,社团结构分析被广泛应用于社交网络、物流网络等多种复杂网络系统,并取得了突破性成果.论文采用Pearson相关系数来度量中国A股市场中股票价格波动的相关关系,构建股票市场加权网络,利用改进型社团相似性指标,选定了股票市场时序动态加权网络的步长与社团划分算法,并对社团结构进行了简要分析.

关键词：股票市场;复杂网络;社团分析

所属期刊栏目：49

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2022-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：2414-2419