10.3969/j.issn.1672-9722.2019.08.006
双分数随机利率环境下汇率连动期权定价
假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广.
双分数布朗运动、随机利率、汇率连动期权、保险精算
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F830;O211(金融、银行)
陕西省自然科学基础研究计划"双分数跳-扩散过程随机分析理论及其应用研究"编号:2016JM1031
2020-01-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
1874-1877,1946