10.3969/j.issn.1672-9722.2019.06.007
部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究
在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题.运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jaco?bi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数.并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响.
Levy过程、均值-方差、广义HJB方程、部分信息
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O211:F830(概率论与数理统计)
2020-01-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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