部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究

摘要：

在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题.运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jaco?bi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数.并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响.

关键词：Levy过程、均值-方差、广义HJB方程、部分信息

所属期刊栏目：47

分类号：O211:F830(概率论与数理统计)

在线出版日期：2020-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1314-1319