10.3969/j.issn.1003-3254.2018.02.027
上证A股收益率分布特征的挖掘分析
基于上证A股的每日、周、月行情数据建立数据库系统, 采用统计方法进行数据挖掘研究, 挖掘研究不同时间范围、时间刻度和股票行业对股票收益率分布的影响. 从单只股票截面, 对股票收益率密度分布进行正态性检验, 分析其分布特征与股票流通市值、股票行业类别以及所研究的时间刻度(日、周、月)的关系. 从单位时间截面, 对股票集合的收益率均值和波动率的相关统计特征进行分析, 研究结果表明, 股票集合的收益率均值的方差远大于单只股票截面的收益率均值的方差, 这是因为股票之间的相关性远大于时间之间的相关性; 另外, 股票集合的波动率还具有长期记忆性的特征.
上证A股、股票收益率、相关性、波动率、长期记忆性
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国家自然科学基金71371046
2018-03-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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