非平稳时序数据的分段辨识及其递推算法

摘要：

在实际生活中,广泛地存在着一类在整体上属于非平稳但又可转化为数段局部平稳的时序数据,对该类非平稳时序数据的辨识问题进行了研究,并提出了一种具有递推机制的分段辨识算法.该算法从平稳时序数据的定义出发,以均值、方差及自相关函数等数字统计特征为校验统计量,构造了具有递推机制的均值突变点、方差突变点及自相关函数突变点的析出算法,在此基础上,从被辨识的非平稳序列中划分出数段局部平稳的子序列,进一步,应用Burg算法对各局部平稳子序列进行了自回归的递推辨识.实验表明,新设计的算法能以较小的位置偏差析出各局部平稳子序列的分界点,同时,在保证较高精度的辨识条件下,计算效能获得了显著的提升.

关键词：非平稳时序数据、局部平稳、分段辨识、递推、分界点、自回归模型

所属期刊栏目：26

分类号：O21;TP3

资助基金：广东省科技计划工业攻关项目2011B010200031;佛山职业技术学院校级重点科研项目2015KY006

在线出版日期：2017-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：180-185