股指期货套利管理系统

摘要：

针对我国股指期货市场存在的问题--理论与实际应用脱节，造成股指期货市场的发展需求和实际发展条件不平衡，提出构建股指期货套利管理系统的策略。依据实地调研资料进行系统设计，使用 C#实现股指期货套利管理系统(SIFAM-System)。系统实现了基于基差的跨期套利和基于无套利区间的跨期套利，以及与套利相关的信息管理功能。 SIFAM-System利用计算机实现模型计算、行情监控、套利机会的判断及开平仓，达到了辅助投资者决策的目的，也为股指期货市场的发展问题提供了从理论到实现的解决策略。

关键词：股指期货、套利系统、基差、无套利区间、跨期套利、数据库设计

分类号：F83;TP3

资助基金：国家自然科学基金70971021,71371046;上海市教委基础创新重点项目12ZS055

在线出版日期：2014-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：21-30