金融时间序列挖掘综合模型

摘要：

时间序列挖掘是数据挖掘的重要组成部分,本文通过对金融数据按地点划分,经过平滑、聚类处理,再对同一类别的各条金融序列分别发现其序列内频繁模式,综合一个得到同类别多条金融时间序列的复合挖掘模型.农业价格时序挖掘实践证明,该金融时间序列挖掘模型利用挖掘出来的知识对金融时间序列趋势进行了定性分析,能有效地指导用户的市场行为,辅助用户决策.

关键词：金融时间序列、频繁模式、数据挖掘、模式发现

所属期刊栏目：18

分类号：TP3;TP2

资助基金：广西自然科学基金项目桂科自0832246;广西青年科学基金项目桂科青0832084;广西研究生教育创新计划资助项目2008105950810M420

在线出版日期：2009-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48