融合RACNN和BiLSTM的金融领域事件隐式因果关系抽取

摘要：

金融领域的文本信息量大、价值高,尤其是其中的隐式因果关系事件包含着巨大的潜在利用价值.对金融领域文本进行隐式因果关系分析,挖掘隐式因果关系事件中隐含的重要信息,了解金融领域事件更深层的演化逻辑,进而构建金融领域知识库,对金融风险控制、风险预警等具有重要意义.为了提高金融领域中隐式因果关系事件识别的准确度,从特征挖掘的角度入手,提出了一种基于自注意力机制的融合循环注意力卷积神经网络(Recurrent Attention Convolution Neural Network,RAC-NN)和双向长短时记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory,BiLSTM)的隐式因果关系抽取方法.该方法结合了基于迭代反馈机制能提取更重要文本局部特征的RACNN、能更好地提取文本全局特征的BiLSTM以及能更深入地挖掘融合特征语义信息的自注意力机制,在SemEval-2010 Task 8数据集和金融领域数据集上进行了实验,结果表明,评估指标F1值分别达到了72.98％ 和75.74％,均显著优于其他对比模型.

关键词：金融领域、隐式因果关系抽取、循环注意力卷积神经网络、双向长短时记忆网络、迭代反馈机制、自注意力机制

所属期刊栏目：49

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2022-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：179-186