基于相似性匹配和聚类的K线模式可盈利性研究

摘要：

K线模式是股票短期投资中最常用的技术分析工具,但学术界却对K线模式的可盈利性存在争议.为了客观评价K线模式的可盈利性,提出从数据挖掘的角度出发,采用模式识别、模式聚类和模式知识挖掘的方法来对K线模式的盈利能力进行研究.为此,首先定义了K线序列的相似性匹配模型来解决K线模式的相似性匹配问题;然后,定义了K线序列的最近邻聚类算法来解决K线模式的聚类问题;最后,定义了K线模式盈利能力度量模型来对K线模式不同形态的利能力进行分析.实验采用近11年上证180指数成份股的数据作为测试数据集,对白三兵和黑三鸦这两个模式的盈利能力进行分析.实验结果表明:同一个K线模式的不同形态的盈利能力差别很大,有时甚至完全相反,这是K线模式可盈利性产生争议的一个主要原因.为了解决这一争议并提高基于K线模式的股票投资效果,亟需根据形态特征对现有的每一个K线模式做进一步分类,并提供更加严谨的模式定义.

关键词：K线、K线序列、K线模式、相似性匹配、聚类、可盈利性

所属期刊栏目：45

分类号：TP274+.5(自动化技术及设备)

资助基金："十二五"国家科技支撑计划项目2015BAF10B01;上海市科委基础研究项目14JC1402203

在线出版日期：2018-04-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：182-188